free-stockdb 开源 A 股本地量化数据引擎｜免费本地股票数据库，支持日 K、分钟 K、ETF 行情、自动复权、全市场回测

free-stockdb 是面向 A 股市场的开源本地量化数据引擎，主打日 K、分钟 K、ETF 分钟行情、tick 级行情本地落盘，一站式解决量化研究的数据工程难题。项目采用 C++ 自研时序存储内核，主程序仅 2.2MB 大小，实现双击更新、双击启动、直接调用，完全免费开源。
GitHub 项目地址：https://GitHub.com/hello245m/free-stockdb
本地文件下载地址：

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H2 一、项目诞生背景

很多个人量化研究者长期被传统方案痛点困扰：

1. 各类在线接口限制繁多：Tushare 需要积分、聚宽、米筐年费高昂；Akshare 容易被封 IP；第三方中转接口速度缓慢。
2. 通用数据库体验糟糕：SQLite 海量行情卡顿、MongoDB 安装臃肿、DuckDB 同步繁琐、Redis 占用极高内存。
3. 数据工程工作量巨大：研究者需要自行处理下载、清洗、复权、建索引、指标计算、多端接口适配，从零搭建至少耗费 10~15 个工作日。

作者基于以上痛点从零开发专用股票时序数据库 free-stockdb，把全套数据同步、清洗、复权、指标计算、多端接口封装为开箱即用的本地服务。

H2 二、核心优势：对比在线 API 方案

以全市场 7000 + 标的分钟线回测场景为例： 在线 API 方案存在限频、封号、积分约束，全市场数据完整预处理至少需要 10~15 个工作日；free-stockdb 环境搭建、数据初始化 30 分钟内即可投入回测。

• 增量同步：Zstd 压缩传输、断点续传，无需反复拉取全量历史数据
• 自动清洗：自动处理新股、停牌、退市、代码变更、时间序列修正
• 内置复权：自带完整复权因子，查询时动态计算前复权 / 后复权价格
• 自研时序存储：无需手动建表、设计索引，开箱即用
• 高速指标引擎：内置 39 种技术指标，Rust 计算内核速度远超 Pandas
• 板块映射：内置申万三级行业 + 1200 + 概念板块，毫秒级双向查询
• 统一多端接口：一套底层数据同时支持 Python、HTTP、Excel、网页、AI MCP 调用

所有查询、回测、指标计算完全依托本地磁盘数据，不再依赖远程接口，不受 IP 限流、账号配额制约。

H2 三、支持数据范围

• K 线周期：日 / 周 / 月 K、1/5/15/30 分钟 K，按需开启 tick 行情存储
• 交易标的：全部 A 股、ETF 基金
• 行情字段：开高低收、成交量、成交额、换手率、市值、ST 标识等
• 复权模式：不复权、前复权、后复权，保留原始复权因子
• 板块体系：申万一级 / 二级 / 三级行业、概念板块，支持股票与板块双向检索

数据采用 Zstd 压缩持久化，磁盘占用远低于 CSV、MySQL。仅存储日线约占用 5GB 磁盘；日线 + 全量分钟线建议预留 20GB 空间。

H2 四、内置能力清单

H3 1. 三大核心 API

1. get_data()：批量行情查询，支持全市场多标的、自定义起止时间、周期、复权模式、字段筛选，可直接输出 DataFrame。
2. zb.get()：批量指标计算，内置 39 种技术指标、5 种加权指数算法，支持自定义参数、金叉信号识别。
3. bk.get()：板块查询，根据股票查所属板块、根据板块批量取出成分股。

H3 2. 39 项内置技术指标

趋势类：MA、EMA、SMA、WMA、DMA、EXPMA、TRIX、DMI、DFMA、BBI 震荡类：MACD、KDJ、RSI、WR、CCI、PSY、BIAS、ROC、MTM、DPO 通道类：BOLL、KTN、TAQ 量价类：OBV、VR、EMV、MFI、CR、MASS 综合类：ATR、ASI、BRAR、XSII、STD、SUM、HHV、LLV、REF

5 种指数加权算法：等权、流通市值加权、成交额加权、成交量加权、总市值加权。

H3 3. 五种调用方式

1. Python SDK：策略回测、量化研究，同步 / 异步接口
2. HTTP API：任意编程语言对接，默认地址 127.0.0.1:7899
3. Excel / WPS 宏：表格选股、线下量化分析
4. HTML 网页端：无代码浏览、筛选本地行情
5. AI MCP 协议：Claude、Cursor 等 AI 工具直接读写本地行情、自动计算指标

H2 五、快速上手流程（Windows）

1. 在项目 Releases 下载 v0.2.1 发行包
2. 运行数据同步工具，行情增量下载至./data目录
3. 启动 stockdb 服务（程序体积仅 2.2MB）
4. 通过 Python、网页、Excel 等任意方式调用接口查询数据

初始化完成后，断网环境依旧可以正常执行回测、指标计算；后续启动仅增量更新新增行情。

H2 六、灵活的数据源设计

数据源与引擎解耦，不会因为上游接口失效导致存量数据报废：

• 修改sync_url.txt切换同步节点、内网私有数据源
• 支持 file 协议，直接加载本地归档数据快照
• 预留写入接口，可自行接入其他行情源补充数据
• 历史数据永久本地留存，无外网也可长期研究

H2 七、部署与安全说明

• 默认监听127.0.0.1:7899，不会自动暴露公网；可开启局域网共享支持多人分布式回测
• 同步文件下载完成校验 SHA256 哈希，保障数据完整性
• 最低硬件：2GB 内存、5GB 磁盘；推荐 8GB 以上内存，20GB 磁盘空间存放分钟线

H2 八、重要免责声明

项目开源协议为 MIT；行情数据版权归属各原始数据源，使用者需要自行确认数据源使用条款。 本工具仅用于量化学习、数据研究，不构成任何投资建议，所有交易风险由使用者自行承担。

写在最后

free-stockdb 解决个人量化最大痛点：繁杂的数据工程工作。把行情下载、清洗、复权、指标运算全部封装成本地服务，研究者可以把精力专注于策略逻辑，不用反复折腾数据库、接口限流、指标优化。适合 A 股个人量化、策略回测、线下因子研究爱好者。